|
|
Essays in Empirical Financial Economics
Žigraiová, Diana ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent) ; Teplý, Petr (oponent) ; Gächter, Martin (oponent)
Tato disertační práce se skládá ze čtyř esejí, které empiricky zkoumají tři témata ve finanční ekonomii; finanční stres a její vedoucí ukazatele, vztah mezi konkurencí v bankovním sektoru a finanční stabilitou a souvislost mezi složením představenství bank a bankovním rizikem. V první eseji zkoumáme, které proměnné dokáží předpovědět finanční stres v 25 zemích OECD s využitím nedávno vytvořeného indexu finančního stresu. Zjistili jsme, že panelové modely jen obtížně vysvětlují dynamiku FSI. Ačkoli jsou lepší výsledky v modelování jednotlivých zemí, naše zjištění naznačují, že finanční stres je obtížné předpovědět mimo vzorku i přes poměrně dobrou výkonnost modelů v rámci vzorky. Druhý esej sestavuje systém včasného varování pro hodnocení systémových rizik a předpovídání systémových událostí na dvou horizontech různé délky na panelu 14 zemí. Používáme index finančního stresu k určení počátků systémových finančních krizí a ukazatele včasného varování vybíráme ve dvou krocích; identifikujeme relevantní horizonty předpovědí pro každý ukazatel a využíváme Bayesovské modelové průměrování k určení nejužitečnějších prediktorů. Model s dlouhým horizontem se ukázal jako výkonnější pro Českou republiku. Teoretická literatura se neshoduje v názoru, jak míra soutěže mezi bankami ovlivňuje finanční stabilitu. Množství...
|
|
|
Získávání skrytých znalostí z online dat souvisejících s vysokými školami
Hlaváč, Jakub
Sociální sítě představují populární formu komunikace. Univerzitám usnadňují poskytování informací a oslovení uchazečů o studium. Trendem je také vzdělávání prostřednictvím zahraničních studijních pobytů. Studenti se však setkávají s řadou překážek. Výsledky této práce mohou pomoci univerzitám efektivněji komunikovat prostřednictvím sociálních sítí a lépe podporovat zahraniční pobyty. V rámci práce byla analyzována data ze sociálních sítí českých univerzit a data z průzkumů organizace Erasmus za účelem nalezení užitečných znalostí. Hlavní pozornost byla věnována zkoumání textových dat. Převážně byly využity statistické metody a metody strojového učení včetně výběru proměnných, modelování témat a shlukování. Výstupem jsou témata, která jsou na sociálních sítích populární a zajímavá. Dále byly identifikovány klíčové problémy studentů při zahraničních pobytech a vybrané z nich byly srovnávány pro země i univerzity.
|
|
|
Essays in Empirical Financial Economics
Žigraiová, Diana ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent) ; Teplý, Petr (oponent) ; Gächter, Martin (oponent)
Tato disertační práce se skládá ze čtyř esejí, které empiricky zkoumají tři témata ve finanční ekonomii; finanční stres a její vedoucí ukazatele, vztah mezi konkurencí v bankovním sektoru a finanční stabilitou a souvislost mezi složením představenství bank a bankovním rizikem. V první eseji zkoumáme, které proměnné dokáží předpovědět finanční stres v 25 zemích OECD s využitím nedávno vytvořeného indexu finančního stresu. Zjistili jsme, že panelové modely jen obtížně vysvětlují dynamiku FSI. Ačkoli jsou lepší výsledky v modelování jednotlivých zemí, naše zjištění naznačují, že finanční stres je obtížné předpovědět mimo vzorku i přes poměrně dobrou výkonnost modelů v rámci vzorky. Druhý esej sestavuje systém včasného varování pro hodnocení systémových rizik a předpovídání systémových událostí na dvou horizontech různé délky na panelu 14 zemí. Používáme index finančního stresu k určení počátků systémových finančních krizí a ukazatele včasného varování vybíráme ve dvou krocích; identifikujeme relevantní horizonty předpovědí pro každý ukazatel a využíváme Bayesovské modelové průměrování k určení nejužitečnějších prediktorů. Model s dlouhým horizontem se ukázal jako výkonnější pro Českou republiku. Teoretická literatura se neshoduje v názoru, jak míra soutěže mezi bankami ovlivňuje finanční stabilitu. Množství...
|
|
|
Essays in Empirical Financial Economics
Žigraiová, Diana ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent) ; Teplý, Petr (oponent) ; Gächter, Martin (oponent)
Tato disertační práce se skládá ze čtyř esejí, které empiricky zkoumají tři témata ve finanční ekonomii; finanční stres a její vedoucí ukazatele, vztah mezi konkurencí v bankovním sektoru a finanční stabilitou a souvislost mezi složením představenství bank a bankovním rizikem. V první eseji zkoumáme, které proměnné dokáží předpovědět finanční stres v 25 zemích OECD s využitím nedávno vytvořeného indexu finančního stresu. Zjistili jsme, že panelové modely jen obtížně vysvětlují dynamiku FSI. Ačkoli jsou lepší výsledky v modelování jednotlivých zemí, naše zjištění naznačují, že finanční stres je obtížné předpovědět mimo vzorku i přes poměrně dobrou výkonnost modelů v rámci vzorky. Druhý esej sestavuje systém včasného varování pro hodnocení systémových rizik a předpovídání systémových událostí na dvou horizontech různé délky na panelu 14 zemí. Používáme index finančního stresu k určení počátků systémových finančních krizí a ukazatele včasného varování vybíráme ve dvou krocích; identifikujeme relevantní horizonty předpovědí pro každý ukazatel a využíváme Bayesovské modelové průměrování k určení nejužitečnějších prediktorů. Model s dlouhým horizontem se ukázal jako výkonnější pro Českou republiku. Teoretická literatura se neshoduje v názoru, jak míra soutěže mezi bankami ovlivňuje finanční stabilitu. Množství...
|
|
|
Bayesovský výběr proměnných
Jančařík, Joel ; Komárek, Arnošt (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Úloha výběru proměnných je v praxi velmi častý cíl statistické analýzy. Ba- yesovské metody se na tuto úlohu začínají hojně uplatňovat již od 90. let. Cílem této práce je shrnout dosavadní výzkum v této oblasti a zasadit metody pro ba- yesovský výběr proměnných do společného rámce. Věnujeme se převážně výběru proměnných v normálním lineárním modelu, kde prezentujeme metody založené na indikátorech a srážení (z anglického shrinkage). Práce obsahuje teoretický úvod do bayesovské statistiky včetně simulační metody Markov Chain Monte Carlo (MCMC), umožňuje tak získat dobrý teoretický rá- mec pro uváděné metody. Součástí práce je i ukázka odvození všech potřebných podmíněných hustot nutných k implementaci jednotlivých algoritmů. Jednotlivé metody jsou aplikovány na simulovaná data i data reálná, což umožňuje jejich praktické porovnání. 1
|
|
|
Ekonometrická analýza ceny mobilních telefonů
Nešpor, Radim ; Formánek, Tomáš (vedoucí práce) ; Polonyankina, Tatiana (oponent)
Práce se zabývá ekonometrickou analýzou ceny mobilních telefonů na základě vybraných parametrů. Cílem této práce je zjistit, které z vybraných parametrů mají vliv na výslednou cenu nového mobilního telefonu a jakým způsobem ji ovlivňují. V teoretické části se nejdříve zabývám regresním modelem a určováním statisticky významných proměnných a významnosti modelu jako celku. Dále pak představím různé postupy pro hledání a výběr nejlepšího odhadu modelu. V této práci se zaměřím na tři postupy výběru vysvětlujících proměnných, a to: výběr nejlepší podmnožiny, postupný výběr vpřed a postupný výběr zpět. Nakonec se ještě zmíním o zjišťování multikolinearity a testování heteroskedasticity. V druhé části pak aplikuji jednotlivé postupy výběru vysvětlujících proměnných a pro každý z nich, na základě kritérií stanovených v první části, vyberu nejvhodnější model. Vybrané modely nakonec porovnám mezi sebou a určím ten nejlepší z nich.
|
|
|
Využití regrese pro analýzu divácké návštěvnosti klubů NHL
Turek, Tomáš ; Řezanková, Hana (vedoucí práce) ; Vrabec, Michal (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá regresní analýzou týkající se průměrné divácké návštěvnosti v domácích zápasech jednotlivých klubů NHL v sezóně 2014/2015. Cílem práce je posouzení vybraných faktorů, které by mohly ovlivňovat nárůst či pokles divácké návštěvnosti a porovnání výsledků u některých metod při výběru vysvětlujících proměnných do regresního modelu. Přínosem práce je praktická aplikace regresní analýzy, zahrnující výběr nejlepší množiny vysvětlujících proměnných s využitím různých přístupů. Součástí je též věcná interpretace získaných výsledků. Pro výběr vysvětlujících proměnných byl použit postup postupného vyřazování proměnných na základě t-testů a metody dopředného (forward) a zpětného (backward) výběru.
|
host ::
RSS.